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建设银行关闭短信服务的设置步骤如下。
1、携带有效身份证件和银行卡前往建设银行营业网点柜台办理取消短信服务。
2、通过建设银行网上银行取消短信服务，具体步骤如下：
打开建设银行官网，登录个人网上银行账户；点击“安全中心”——“短信服务”，选择“短信验证服务”，再选择“撤销”即可取消短信通知服务。
3、通过拨打建设银行客服电话95533进行短信服务取消操作，拨打客服热线后，选择人工服务并提供银行卡号、密码等信息，告知银行客服人员需要取消短信通知服务即可，但请注意，根据建设银行的规定，取消短信服务的前三个月是不能进行任何形式的取消操作的，如果账户内还有未到账的款项，建议等待款项到账后再进行取消操作。
方式仅供参考，具体步骤可能因不同情况而有所不同，如有疑问或需要帮助，建议直接联系建设银行客服人员以获得更详细的指导。